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Sat2011.05.14

RSIOMA特集(3)クロスシグナル比較

 最近のRSIOMAのクロスシグナル比較図。結局、クロスシグナルっていうのはこういうこと。初心者の方はいろいろ考えると思います。でも、あまり考えても仕方なくて、長期のラインならダマシも少ないけど、シグナル出た途端に反転とかあるし、短期ラインなら初動を掴めるけどダマシ連発みたいなね。これはRSIOMAに限ったことではないですね。

下の図は、上から順番にクロスの期間を短くした図。一目瞭然ですね。

直近ユーロドル1時間足
RSIOMAユーロドル

直近ポンド円1時間足
RSIOMAポンド円

 なのでいろいろなテクニックと組み合わせたり、フィルターしたりして使うのがよいかと思います。

 ダウンロードですが、ベクターさんから連絡があり、不備があったようなので、修正して申請しなおしておきました。

 
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RSIOMA, オシレーター, MT4インジケーター, MetaTrader4,

Sun2011.05.08

RSIOMA特集(2)クロスシグナルのパフォーマンス

 RSIOMAの予備知識を得たところで、実際に使用する上でのポイントを書いていきたいと思います。今回は、まずクロスシグナルについてです。RSIのダイバージェンスなどはもっと詳しい方が多くおられますので、そういった方のブログを参考にしていただけるとよいかと思います。あくまで、RSIOMAというこのインジケーターのお話です。

 RSIOMAを見るときのポイント

1)RSIとRSIOMAのクロスやRSIOMA同士のクロスを見る

 これは、4本のラインから任意に選択した2本のクロスをシグナル表示している部分にあたります。(青赤矢印)こういったクロスシグナルの特徴は、期間を短くすればダマシが多くなり、長くすれば遅れるというジレンマがあることです。

 自分が移動平均線やRSIOMAの設定を決めるときは、おおよそ2つの要素から決めています。1つはそこで価格は反応するかという観察、もう一つは単純なクロスシグナルのドテン売買のパフォーマンスです。観察については、かなり主観的な部分もあるのでここでお伝えすることはできませんが、クロスするたびに売買するという単純なルール(ドテン売買)のパフォーマンスは誰にとってもほぼ同じです。それを知っていることは、少しでも優位性のある側にいるという意味では案外重要かなと考えています。

 とはいえ、諸所事情からクロスによる単純なドテン売買は行いません。あくまで、裁量トレードの判断材料として利用しています。

 RSIOMAの単純なクロスのパフォーマンスは一般的な設定のMACDより若干劣るといえるかもしれません。プロフィットファクター、ドローダウンなどですね。ただ、MACDとよく似たパフォーマンスだと思っておけばよいと思います。

 ユーロ円でRSIOMAの単純クロスが最も高いパフォーマンスを示すのが↓

 4時間足 RSI (21) RSIOMA 14EMA×21EMA PL 1.185 勝率39.3% 最大ドローダウン 15.3% 377トレード

 基本的にはPLが1.0以上のクロスであれば仕掛けのシグナルとしてはそんなに悪くないはずです。インジケーターの初期設定は、クロスに重きを置いていないのでちょっと違いますが、基本的にはこんな考え方で使用しています。ちなみに、クロスだけを見ていくと4時間足が圧倒的によいと思います。また、RSIそのものとRSIOMAのクロスよりもRSIOMA同士のクロスの方が総じてパフォーマンスは上です。

 このパラメータをいじくりまわしてそれ以上のものを求めても難しいです。クロスシグナルだけで見れば、MACDに慣れているならそちらを使うべきだと思います。

MACDとの比較記事はこちら


 何故、クロスのパフォーマンスだけでパラメーターを決めないか?

 うーん、これはとても説明するのが難しいです。やはり、リミットやストップによってこんなパフォーマンスいくらでも変わるからとしかいいようがないです。自分はそこまで調べてPLを詰めていくことよりもこういった基礎的なデータをベースにしながら裁量トレードに活かす道を選んだというしかありません。これはほとんど好みの問題だと思います。こっちのが手っ取り早く感じたとか。(笑)でも、将来は全自動でウハウハ目指したいですね。

 ついでに。例えば一目均衡表の遅効線と価格のクロスをドテン売買したとします。このパフォーマンスは、勘で買うよりひどいパフォーマンスだと思います。でも、遅効線ってそんな使い方じゃないですよね。なので、そのパフォーマンスだけ見て使えないというのとも違うかなと。逆にいうと、そもそもそんな使い方じゃない、でもクロスというなら単純なクロスのパフォーマンスは知っておきたいみたいな。ややこしや〜。

 自分が使えると思ったラインが、クロスシグナルでもよいパフォーマンスならなおよい。ま、そんな程度で。

 次回は乖離シグナルのポイントをご紹介します。 
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RSIOMA, MACD, RSI, オシレーター,

Sun2011.05.08

RSIOMA特集(1)予備知識

 前回の記事でお伝えしたように、RSIOMAというキーワードでこのブログに訪れていただける方がけっこう多いので、インジケーターのダウンロードができるようになるまでの間、少しずつ取り上げていこうと思います。

 よく紹介されているRSIOMA_V3というインジケーターではなく、オリジナルのRSIOMAをご紹介したいと思います。たぶん考え方は一緒だとは思いますが、若干軌道は異なります。また、乖離を利用するので使い方はかなり異なると思います。

 まず、基本的にRSIOMAとは何かということですが、RSIというオシレーターの動きを移動平均したものをRSIOMAと言っているのだと思います。そういう解釈でこのインジケーターは作成されました。何故そんなことをするかと言いますと、RSIの動きがジグザクしているので、もう少し滑らかな線を描かせたいみたいな事だと思います。単純にRSIの期間を長くしても、指し示す方向などはそんなに変わらないのですが、このギザギザ感は消えないかなとは思います。

 まずは画像。クリックすると拡大します。直近のユーロ円1時間足です。(修正ユーロドルとなってました)

RSIOMA

特徴1

 このインジケーターは、1本のRSI(初期設定では期間14)とその移動平均線3本を表示します。3本というのは異なる期間の移動平均線3本という意味です。初期設定では、21,10,5の3本です。このパラメーターは、自分が散々試してこうかなと見つけたパラメーターですが、このブログをはじめてから、ハーモニックインジケーターのZUPに付属するQTA(ほぼRSIOMA)というインジケーターでも5期間というのが使われていることを発見しました。なので、このパラメーターはあながち間違いではないのかなとは思っています。もちろん、バックテストの結果などもありますのでそういったものも随時アップしていこうと思っています。

 特徴1を初期設定のまままとめて説明すると。

 14期間のRSIとその5期間の移動平均線、10期間の移動平均線、21期間の移動平均線の4本を表示するインジケーターです。期間は変更できます。

特徴2

 4本のうち任意の2本のラインを選択してクロスシグナルを表示させることができます。ラインの表示もそれぞれオンオフできます。

特徴3


 これはこのインジケーターの最大の特徴ですが、RSIとRSIOMAの乖離がある一定値を超えると赤いドットシグナルを表示します。これは、短期と長期のRSI2本の乖離を見るのと同じような働きをします。それについては以前取り上げているのでそちらを参照してください。

 乖離とは何かよくわからない初心者の方は、移動平均乖離率カテゴリーをお読み下さい。こういったシグナルは、よく効く反面、惨事を招きやすいシグナルです。注意点なども書いているので、もしこういった平均への回帰を狙ったシグナルを使用する場合は必ず読んでいただいたほうがいいです。

 現在までのRSIOMAの記述は、移動平均乖離率カテゴリーオシレーターにまつわる話カテゴリーにあります。

 RSIOMAのタグのついた記事を表示(画面左メニューの"ブログ内をキーワードで検索"でRSIOMAをクリックしても同じ)

 まずはここまでの基本的な知識を確認しておいていただけると助かります。よろしくお願いします。

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