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Sun2011.06.12

指標データの見方考え方(1)その指標動くのか?

 今週から、発表指標の過去の傾向をアップしていこうかと思います。できる時だけですが。ファンダ的な事は含みません。利用するのが難しいことよりも利用できることをコツコツとだと思います。

 だいたい、一応意識する指標って400種類ぐらいあると思いますが、スキャルピングでもデイトレでもいいのですが、ポジション中にこういった指標があったり、チャンスに指標があったりするとちょっと考えてしまいますよね。自分は400種類ぐらいの指標の過去の値動きを徹底的に調べあげて、こいつは無視していいとか、ちょっと注意とか、ポジション持っちゃだめとかの目安に使用しています。デイトレ中に、一番イヤだなと思っていたのが、有利なポジションを持っている時のわけのわからない指標。(爆)要注意って書いてあっても全然動かないとか。手仕舞った方がいいのかとか判断ができませんでした。そうなると、もう全部自分でDB構築して調べ上げるしかない。ということで骨を折ったのがこれらのデータ。

 以下、データの見方や考え方です。まず、下図をご覧下さい。

指標データの見方1

 図Aと図Bは、指標時に同じ30Pips動いています。でも、これは随分意味が違いますよね。指標前のボラティリティが全然違う。ようは、指標前に25Piopsぐらい上下動していた状態から30Pips動いたのと、5Pipsぐらいの上下動から30Pips動いたのでは、指標で動いたのかどうかの重さがが違ってきます。これを考慮しないとその指標が動く指標かどうかは一概に言えないと思いました。

 それで、今日アップした記事のATR(2)の拡大率というのがあるわけです。ようするに、ピプスだけでは見えない、ボラティリティの拡大を考慮しているわけですね。いろいろ試行錯誤してみましたが、指標10分前のボラティリティと指標10分間を比較するATR(2)と指標一時間ぐらい前からのボラティリティを比較するATR(14)が一番それを表しているのかなと思います。実際には説明が面倒なのでしませんが、もう少し複雑なことをして比較しています。

 ま、細かい事より、ATR(2)の拡大率は、指標による動きの可能性の高さを表しているということで見て下さい。で、一応、もう少し長い期間のATR(14)でもボラティリティが持ち上がるかチェックみたいなね。ようはいろいろな角度から見ないと動く指標かどうかはわからないってことね。雇用統計なら誰が見ても動くってわかるけど、機械受注とか言われてもね。(爆)もちろん、リアルタイムでチャート見てれば、今のは指標の動きってわかりますよ。でも、前もってどういう傾向があるのかの心構えはあったほうがいいと自分は思います。

 ATR(2)の拡大率を5段階評価すると↓

5 200%以上拡大
4 140%以上拡大
3 130%以上拡大
2 120%以上拡大
1 110%以上拡大

 これを目安でいいと思います。これも膨大なデータから決めています。

※ATR(アベレージツルーレンジ)とはTRの(N)期間の平均です。このケースでは、5分足のTRの2期間の平均です。TR(真の値幅)についての説明は→ここ


 下のパイチャートは、過去動いたピプスの構成比はどうかとかね。これは、指標10分間に動いたピプスで計算しています。(パイチャート)
パイチャート説明

 自分は、その他にも、東京仲値、東京オプションカット、NYオプションカット、ロンドンフィッキングの値動きを曜日毎などで同じような方法で調べています。こういうのも自分で徹底的に調べないと本当の事はわからないです。正直、巷で言われているものとは全然と言ってもいいぐらい違うと思います。ブラボーな世界でもあるけれど、めっちゃアバウトな世界でもあるかもね。(爆)

 当然、こんなことトレードに関係ないというやり方もあると思います。ただ、デイトレードであればやはり知っていた方がいいと思っています。それが動くと知ることだけが有利とは限らない。それは動かないと確信を持つこともひとつのエッジ(優位性)だと思います。

 経済指標に関するデータなどは、今後、カテゴリーの経済指標データ(左サイドバー)にまとめていきます。
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