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Fri2011.02.18

移動平均乖離率(4)RSIOMAの乖離

移動平均乖離率(4)

RSIOMAの乖離 

 下の図は、RSIOMAの乖離やクロスを表示するオリジナルのインジケーターです。RSIOMAというのは、RSIの値を任意の期間で移動平均したものです。池辺氏の手法はOMAではなくRSIそのものを使用しています。RSIそのものでは諸々解決できないなという感じがあったのでOMAにしてみましたが、結果は変わりませんでした。(いつもだいたいこれです)

図1
RSIOMA乖離1


図1(EURJPY4時間足)を説明すると↓
・乖離が激しくなったところ(赤点)で、一端値動きが止まっているのがわかります。(チャート楕円)
・最初の下落局面での乖離は結局下にもっていかれています。
・二度目の乖離時には、RSI(赤破線)もかなり売られすぎを示しており、その後OMAのクロスが発生し(赤縦線)、すわトレンド転換かと思わせておいてまた下落。(青四角)この下落は、4時間足で2円弱あります。
・その後は比較的うまく捉えています。


図2
RSIOMA乖離2

 図2(EURJPY日足)は、RSIOMAの下にRSI短期・長期を表示したインジケーターを付け加えてあります。そんなに変わりないですよね。ちなみに2008年のリーマンショック周辺の大相場です。

 赤縦線の間は、比較的大きな乖離をつけた区間ですが、その後どうなったかといえば、とことん逝ってます。池辺氏の本が今手元にないので思い出せませんが、いったいどのようにここをやりすごしたのか…。余談ですが、自分は、セリングクライマックスの日に売りのサインを無視して値頃感から買ってしまい、3桁万円やられたところで投げました。冷や汗が出るというのは本当です。この時は、運良く一週間ぐらいで取り戻せましたが、今思うと無茶苦茶なトレードをしていたなと思います。

 問題は、うまく捉えるケースとそうでないケースの選別が不可能という点です。あれこれフィルターを加えてもこれだというものは見つけられませんでした。よって、これだけで初心者がどうこうできると思うと痛い目にあうのかなと。総合的な判断力が無ければうまく利用することもできないと思います。確か池辺氏も相当研究したということを書いていたような記憶があります。
 
 RSIに限らず、長い時間枠の乖離で勝負する場合、そのトレードがうまくいっているかどうかを見極めるには、小さなストップでは非常に困難な気がします。ストップを大きくして、平均への回帰を待つには、思った以上に精神力もスキルもいるのではないかと思います。

 次回は、自分なりに移動平均の乖離を利用するときの心得をアップしたいと思います。

 続く…


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Wed2011.02.16

移動平均乖離率(3)長短RSIの乖離 池辺氏の手法に思う

移動平均乖離率(3) 

長短RSIの乖離 池辺氏の手法に思う

 着物トレーダーとか主婦トレーダーとして有名な池辺雪子さんの本には、RSIの短期と長期の乖離を見て逆張りをしてきたというような記述があります。が、これを人がそのままマネをしてもうまくいかないのではないかなと思います。きっと、公開されていないフィルターなり経験則みたいなものがあり、機能しているのではないかと想像しています。
 何もこういった手法に限ったことではありませんが、やはり、そうしてきてうまくいったという成功体験の積み重ねがなければ、躊躇無くポジションをとれるものではないと思います。例えそれが順張りであろうと逆張りであろうと。そんなに簡単にはいかないような気がします。

 続く…


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