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Sun2011.05.08

RSIOMA特集(2)クロスシグナルのパフォーマンス

 RSIOMAの予備知識を得たところで、実際に使用する上でのポイントを書いていきたいと思います。今回は、まずクロスシグナルについてです。RSIのダイバージェンスなどはもっと詳しい方が多くおられますので、そういった方のブログを参考にしていただけるとよいかと思います。あくまで、RSIOMAというこのインジケーターのお話です。

 RSIOMAを見るときのポイント

1)RSIとRSIOMAのクロスやRSIOMA同士のクロスを見る

 これは、4本のラインから任意に選択した2本のクロスをシグナル表示している部分にあたります。(青赤矢印)こういったクロスシグナルの特徴は、期間を短くすればダマシが多くなり、長くすれば遅れるというジレンマがあることです。

 自分が移動平均線やRSIOMAの設定を決めるときは、おおよそ2つの要素から決めています。1つはそこで価格は反応するかという観察、もう一つは単純なクロスシグナルのドテン売買のパフォーマンスです。観察については、かなり主観的な部分もあるのでここでお伝えすることはできませんが、クロスするたびに売買するという単純なルール(ドテン売買)のパフォーマンスは誰にとってもほぼ同じです。それを知っていることは、少しでも優位性のある側にいるという意味では案外重要かなと考えています。

 とはいえ、諸所事情からクロスによる単純なドテン売買は行いません。あくまで、裁量トレードの判断材料として利用しています。

 RSIOMAの単純なクロスのパフォーマンスは一般的な設定のMACDより若干劣るといえるかもしれません。プロフィットファクター、ドローダウンなどですね。ただ、MACDとよく似たパフォーマンスだと思っておけばよいと思います。

 ユーロ円でRSIOMAの単純クロスが最も高いパフォーマンスを示すのが↓

 4時間足 RSI (21) RSIOMA 14EMA×21EMA PL 1.185 勝率39.3% 最大ドローダウン 15.3% 377トレード

 基本的にはPLが1.0以上のクロスであれば仕掛けのシグナルとしてはそんなに悪くないはずです。インジケーターの初期設定は、クロスに重きを置いていないのでちょっと違いますが、基本的にはこんな考え方で使用しています。ちなみに、クロスだけを見ていくと4時間足が圧倒的によいと思います。また、RSIそのものとRSIOMAのクロスよりもRSIOMA同士のクロスの方が総じてパフォーマンスは上です。

 このパラメータをいじくりまわしてそれ以上のものを求めても難しいです。クロスシグナルだけで見れば、MACDに慣れているならそちらを使うべきだと思います。

MACDとの比較記事はこちら


 何故、クロスのパフォーマンスだけでパラメーターを決めないか?

 うーん、これはとても説明するのが難しいです。やはり、リミットやストップによってこんなパフォーマンスいくらでも変わるからとしかいいようがないです。自分はそこまで調べてPLを詰めていくことよりもこういった基礎的なデータをベースにしながら裁量トレードに活かす道を選んだというしかありません。これはほとんど好みの問題だと思います。こっちのが手っ取り早く感じたとか。(笑)でも、将来は全自動でウハウハ目指したいですね。

 ついでに。例えば一目均衡表の遅効線と価格のクロスをドテン売買したとします。このパフォーマンスは、勘で買うよりひどいパフォーマンスだと思います。でも、遅効線ってそんな使い方じゃないですよね。なので、そのパフォーマンスだけ見て使えないというのとも違うかなと。逆にいうと、そもそもそんな使い方じゃない、でもクロスというなら単純なクロスのパフォーマンスは知っておきたいみたいな。ややこしや〜。

 自分が使えると思ったラインが、クロスシグナルでもよいパフォーマンスならなおよい。ま、そんな程度で。

 次回は乖離シグナルのポイントをご紹介します。 
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RSIOMA, MACD, RSI, オシレーター,

Sun2011.03.06

オシレーターにまつわる話(3)RSIOMAとMACD

 今回はMACDとRSIOMAのお話です。

 RSIOMAは密かに人気のあるテクニカルです。このブログでも何度か登場しています。ただ、このテクニカルは、MACDとほとんど変わらないのですね。いろいろな時間軸、通貨で試してみてもほどんど一緒です。

 パラメーターですが、MACDの標準的な12-26-9とRSIOMAのRSI期間14、その移動平均21期間などを表示するとまったく一緒です。下の図はその設定での比較図です。

RSIOMAとMACD
RSIOMAとMACD

 自分は、RSIOMAとRSIの乖離を見るために様々な期間で試してみたことがありますが、1時間足以上であればクロスシグナルを含めてこの設定がほぼベストだと思います。ところがこのベストな設定の軌道がMACDと変わらない。(笑)

 で、RSIOMAですが、ダメなのかというとそうでもない。移動平均同士のクロス、これはMACDのクロスシグナルとほぼ同じ。「50より上50より下を見る」は、MACDのゼロラインブレイクと変わらない。その上でRSIの売られすぎ買われすぎなどがいっぺんにわかるという利点。さらに乖離を見られる。ようするにMACDとRSIが同時に見られるようなものなのです。ウィンドウスペースの節約も大切なので悪くはないですね。そんな程度かい!(笑)
 
 ちなみに、ネット上でみかけるRSIOMA_V3というインジケーターがありますが、これは若干軌道が違います。このインジケーターのラインは比較的ちゃぶつきが少ないと思いますが、当然シグナルは遅くなります。期間の調整などは必要かもしれません。でも、よさそうなインジですね。

RSIOMA_V3と比較
RSIOMA_V3と比較


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Thu2011.02.24

ディナポリの秘数 フィボナッチ売買法

押し戻り分析で仕掛けから手仕舞いまでわかる






総 合 ★★★★
初心者★★☆☆☆
実践的★★★★
「 ディナポリの秘数 フィボナッチ売買法」
(頁)330ページ
(著)ジョー・ディナポリ
(出)PanRolling
定価 16,800円 (税込)

 フィボナッチと言えばディナポリと言うほど有名なアメリカ人トレーダーらしいです。自分にとっては聞き慣れないテクニカルのオンパレードであったため、思い切って購入した本です。

 ディナポリストキャスティクスやディナポリMACDは結局のところどうということはないと思います。ただ、個人的にはストキャスを使用するときはもっぱらディナポリストキャスティクスを使用しています。あとは、3×3移動平均線とかはまあまあ使えると思います。いろいろ試してみましたが、FXでは15分足があうのかなと思います。他の推奨設定は、今ひとつぴんときません。

 自分にとっては、テクニカルが使えるとか使えないかは問題なくてトレードのヒントが得られればよいと納得しています。だいたいこれぐらいの金額を出すと「しまった!」と思うのですが、案外よかったです。(笑)

 この値段を考えると人によってはまったく見合わないということもあるかもしれません。初心者がこれを読んですぐに勝てるようになるとも思えません。ただ、値段を無視した内容比較でいけば、他のパン本よりも実践的だと思います。




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