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Sun2011.05.08

RSIOMA特集(2)クロスシグナルのパフォーマンス

 RSIOMAの予備知識を得たところで、実際に使用する上でのポイントを書いていきたいと思います。今回は、まずクロスシグナルについてです。RSIのダイバージェンスなどはもっと詳しい方が多くおられますので、そういった方のブログを参考にしていただけるとよいかと思います。あくまで、RSIOMAというこのインジケーターのお話です。

 RSIOMAを見るときのポイント

1)RSIとRSIOMAのクロスやRSIOMA同士のクロスを見る

 これは、4本のラインから任意に選択した2本のクロスをシグナル表示している部分にあたります。(青赤矢印)こういったクロスシグナルの特徴は、期間を短くすればダマシが多くなり、長くすれば遅れるというジレンマがあることです。

 自分が移動平均線やRSIOMAの設定を決めるときは、おおよそ2つの要素から決めています。1つはそこで価格は反応するかという観察、もう一つは単純なクロスシグナルのドテン売買のパフォーマンスです。観察については、かなり主観的な部分もあるのでここでお伝えすることはできませんが、クロスするたびに売買するという単純なルール(ドテン売買)のパフォーマンスは誰にとってもほぼ同じです。それを知っていることは、少しでも優位性のある側にいるという意味では案外重要かなと考えています。

 とはいえ、諸所事情からクロスによる単純なドテン売買は行いません。あくまで、裁量トレードの判断材料として利用しています。

 RSIOMAの単純なクロスのパフォーマンスは一般的な設定のMACDより若干劣るといえるかもしれません。プロフィットファクター、ドローダウンなどですね。ただ、MACDとよく似たパフォーマンスだと思っておけばよいと思います。

 ユーロ円でRSIOMAの単純クロスが最も高いパフォーマンスを示すのが↓

 4時間足 RSI (21) RSIOMA 14EMA×21EMA PL 1.185 勝率39.3% 最大ドローダウン 15.3% 377トレード

 基本的にはPLが1.0以上のクロスであれば仕掛けのシグナルとしてはそんなに悪くないはずです。インジケーターの初期設定は、クロスに重きを置いていないのでちょっと違いますが、基本的にはこんな考え方で使用しています。ちなみに、クロスだけを見ていくと4時間足が圧倒的によいと思います。また、RSIそのものとRSIOMAのクロスよりもRSIOMA同士のクロスの方が総じてパフォーマンスは上です。

 このパラメータをいじくりまわしてそれ以上のものを求めても難しいです。クロスシグナルだけで見れば、MACDに慣れているならそちらを使うべきだと思います。

MACDとの比較記事はこちら


 何故、クロスのパフォーマンスだけでパラメーターを決めないか?

 うーん、これはとても説明するのが難しいです。やはり、リミットやストップによってこんなパフォーマンスいくらでも変わるからとしかいいようがないです。自分はそこまで調べてPLを詰めていくことよりもこういった基礎的なデータをベースにしながら裁量トレードに活かす道を選んだというしかありません。これはほとんど好みの問題だと思います。こっちのが手っ取り早く感じたとか。(笑)でも、将来は全自動でウハウハ目指したいですね。

 ついでに。例えば一目均衡表の遅効線と価格のクロスをドテン売買したとします。このパフォーマンスは、勘で買うよりひどいパフォーマンスだと思います。でも、遅効線ってそんな使い方じゃないですよね。なので、そのパフォーマンスだけ見て使えないというのとも違うかなと。逆にいうと、そもそもそんな使い方じゃない、でもクロスというなら単純なクロスのパフォーマンスは知っておきたいみたいな。ややこしや〜。

 自分が使えると思ったラインが、クロスシグナルでもよいパフォーマンスならなおよい。ま、そんな程度で。

 次回は乖離シグナルのポイントをご紹介します。 
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RSIOMA, MACD, RSI, オシレーター,

Sun2011.03.06

オシレーターにまつわる話(3)RSIOMAとMACD

 今回はMACDとRSIOMAのお話です。

 RSIOMAは密かに人気のあるテクニカルです。このブログでも何度か登場しています。ただ、このテクニカルは、MACDとほとんど変わらないのですね。いろいろな時間軸、通貨で試してみてもほどんど一緒です。

 パラメーターですが、MACDの標準的な12-26-9とRSIOMAのRSI期間14、その移動平均21期間などを表示するとまったく一緒です。下の図はその設定での比較図です。

RSIOMAとMACD
RSIOMAとMACD

 自分は、RSIOMAとRSIの乖離を見るために様々な期間で試してみたことがありますが、1時間足以上であればクロスシグナルを含めてこの設定がほぼベストだと思います。ところがこのベストな設定の軌道がMACDと変わらない。(笑)

 で、RSIOMAですが、ダメなのかというとそうでもない。移動平均同士のクロス、これはMACDのクロスシグナルとほぼ同じ。「50より上50より下を見る」は、MACDのゼロラインブレイクと変わらない。その上でRSIの売られすぎ買われすぎなどがいっぺんにわかるという利点。さらに乖離を見られる。ようするにMACDとRSIが同時に見られるようなものなのです。ウィンドウスペースの節約も大切なので悪くはないですね。そんな程度かい!(笑)
 
 ちなみに、ネット上でみかけるRSIOMA_V3というインジケーターがありますが、これは若干軌道が違います。このインジケーターのラインは比較的ちゃぶつきが少ないと思いますが、当然シグナルは遅くなります。期間の調整などは必要かもしれません。でも、よさそうなインジですね。

RSIOMA_V3と比較
RSIOMA_V3と比較


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Mon2011.02.28

コナーズの短期売買入門

激変するトレードの常識
ストップは置くな!
オーバーナイトで儲けろ!





総 合 ★★★★
初心者★★★☆☆
実践的★★★★★
「 コナーズの短期売買入門」
(頁)146ページ
(著)ローレンス・A・コナーズ
(出)PanRolling
定価 5,040円 (税込)


マコウィッツ 脱落した何千人という者たちに共通する、たったひとつの性質とは何か知ってるか?
コナーズ   何かな?
マコウィッツ みんな途中でやめてしまったということだ。
「 コナーズの短期売買入門」より

 このジャンル比較的古い本が多く、最新のトレンドは一体どうなっているのか期待して楽しみにしていた本です。「激変するトレードの常識」「ストップは置くな」とか何と刺激的なのでしょうか。
 
 内容はと言うと、FXの記述は皆無ですが、たぶんFXにおいても実践的だと思います。理にかなっています。ただし、「ストップは置くな」に関しては、いまひとつ言いたいことがわかりません。また、通貨の場合は「知らん」と言ってます。(笑)逆張りと言うよりは、日足の押し目戻り売り戦略です。


累積RCI
 この本に登場する聞き慣れない累積RSIというオシレーター。(期待させるのは滅茶苦茶うまい)さっそく作って検証してみましたが、短期のRCIとほとんど変わらないです。本の中では無邪気に究極の指標のように騒いでいますが、これはちょっといただけません。そこは確認できたと思うのですが…。このテクニカルがダメだとは思いません。というかRCIなのでそれは有効でしょう。ただ、ほぼ一緒なのがなーということです。とは言え、理にかなった仕掛けや手仕舞いの情報が満載です。著者も語っているように、工夫次第でいろいろと発展させられるのではないでしょうか。

オシレーター比較の記事でRCIと比較した画像が見られます。

あわせて読むとよい本
「 ローソク足パターンの傾向分析」

 この本は、システムトレードの大会優勝者が書いた本ということですが、この本のデータ傾向と「コナーズの短期売買入門」で推奨されている方法はおおむね一致するのではないかなと。けっして、コナーズはホラ吹きではありません。(笑)





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