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Wed2011.02.23

移動平均乖離率(6)実例

移動平均乖離率(6)実例
 
 下図は、オブジェクティブメソッドの説明で使用しているチャート画像を拡大したものです。今回は、この図を使って乖離がどのように影響しているか見てみます。前回の心得などもあわせてお読み下さい。

移動平均乖離率


 下部サブウィンドウが乖離率です。白横破線が、まあまあ乖離がついたよという目安のライン、赤横破線までいくとかなり強い乖離と見ます。チャートから引っ張っている赤い縦線は乖離と対応させるために引いてあります。

では、説明です。

■乖離直後にエントリーしない!(心得6)

・番号5はダウンスラストが発生している一日です。(オブジェクティブメソッドの記事もご参考に)この日下降中に何度かまあまあな乖離をつけています。乖離をつけた足では安値の更新が起こっていますが、その直後に20〜30Pipsの戻しを食らっています。もし、安値ブレイクでポジションをとっていれば、下降トレンド中に売っているにもかかわらず、いきなり含み損もしくは損切り。

・翌日の番号6では、前日安値ブレイク。またしても乖離で反転。今度は支持線とも重なり大きく反転しています。ここで、ブレイクアウトとばかりに売っていれば、その日世界で一番安いところで売るというパターン。その後、ある程度上昇したところで乖離をつけて一服し、抵抗線で反転。番号8まで同じようなことを繰り返しています。

 このように、乖離は、利食いが入るポイントになりやすく、順方向に新たにポジションを建てるタイミングとしてはよいとは言えません。方向があっているにもかかわらず失敗というのは一番痛いです。自分は、順方向に建てるときは必ず乖離がおさまるか、戻り売りのできるポイントまで引きつけるよう心がけています。

■乖離をつけるということはそもそも勢いがある(心得1)

・番号8の後、レベル3の抵抗線をブレイク。その時、強い乖離をつけています。これは、結局、押さずにそのまま行ってしまっています。心得6で押しを待っていると置いてけぼりのケースですが、いままで破れなかった抵抗線を破ったということはやはり大きいです。ただ自分としては、このようなケースでも一端乖離が収まってからブレイクアウトの方向にポジションを建てることが多いです。と言うのは、やはりリアルタイムでその場その場で最良の選択をするのは難しいためです。押すこともあれば押さないこともある。押さないときは仕方ないといった考え方も必要じゃないかと思います。

 相場の状況、支持抵抗線、オシレーターなどを確認してトータルで考えないと乖離は使えませんが、かなり有効なテクニカルであることは間違いありません。うまくトレードに取り入れられると無駄なポジションは減るのではないかと思います。

 続く…


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Tue2011.02.22

移動平均乖離率(5)その心得

移動平均乖離率(5)

その心得

 以下は、乖離率を使用するときに自分が気をつけていることです。

1)乖離をつけるということはそもそもその方向への動きが活発だということをまず理解。安易に逆張りを考えない。
2)強いトレンドで順方向に乖離をつけるときは、まだ、何波かあると思っていた方が無難。
3)乖離をつけたときは、局面が変化する可能性がある。
4)レンジでの乖離は逆張り検討。
5)トレンドが明らかで、トレンドと逆方向への乖離は、絶好の押し戻りの可能性がある。
6)乖離をつけた直後は順方向に新規ポジションは建てない。(重要!)
7)いずれにしろ乖離をつけたということだけでポジションはとらない。(重要!)
8)短期トレーダーなら乖離での利食いはよい選択だが、それをすると大きなトレンドには乗れない。

 自分はだいたい以上のことを頭に入れて乖離率を使っています。日によっては、天底が完全に乖離をつけている時もありますし、状況によっては逆張りも考えますが、今まで見てきたとおり、逆張り指標としてうまく活かすのはそんなに簡単ではありません。ご参考まで。

 次回は実例を。


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Fri2011.02.18

移動平均乖離率(4)RSIOMAの乖離

移動平均乖離率(4)

RSIOMAの乖離 

 下の図は、RSIOMAの乖離やクロスを表示するオリジナルのインジケーターです。RSIOMAというのは、RSIの値を任意の期間で移動平均したものです。池辺氏の手法はOMAではなくRSIそのものを使用しています。RSIそのものでは諸々解決できないなという感じがあったのでOMAにしてみましたが、結果は変わりませんでした。(いつもだいたいこれです)

図1
RSIOMA乖離1


図1(EURJPY4時間足)を説明すると↓
・乖離が激しくなったところ(赤点)で、一端値動きが止まっているのがわかります。(チャート楕円)
・最初の下落局面での乖離は結局下にもっていかれています。
・二度目の乖離時には、RSI(赤破線)もかなり売られすぎを示しており、その後OMAのクロスが発生し(赤縦線)、すわトレンド転換かと思わせておいてまた下落。(青四角)この下落は、4時間足で2円弱あります。
・その後は比較的うまく捉えています。


図2
RSIOMA乖離2

 図2(EURJPY日足)は、RSIOMAの下にRSI短期・長期を表示したインジケーターを付け加えてあります。そんなに変わりないですよね。ちなみに2008年のリーマンショック周辺の大相場です。

 赤縦線の間は、比較的大きな乖離をつけた区間ですが、その後どうなったかといえば、とことん逝ってます。池辺氏の本が今手元にないので思い出せませんが、いったいどのようにここをやりすごしたのか…。余談ですが、自分は、セリングクライマックスの日に売りのサインを無視して値頃感から買ってしまい、3桁万円やられたところで投げました。冷や汗が出るというのは本当です。この時は、運良く一週間ぐらいで取り戻せましたが、今思うと無茶苦茶なトレードをしていたなと思います。

 問題は、うまく捉えるケースとそうでないケースの選別が不可能という点です。あれこれフィルターを加えてもこれだというものは見つけられませんでした。よって、これだけで初心者がどうこうできると思うと痛い目にあうのかなと。総合的な判断力が無ければうまく利用することもできないと思います。確か池辺氏も相当研究したということを書いていたような記憶があります。
 
 RSIに限らず、長い時間枠の乖離で勝負する場合、そのトレードがうまくいっているかどうかを見極めるには、小さなストップでは非常に困難な気がします。ストップを大きくして、平均への回帰を待つには、思った以上に精神力もスキルもいるのではないかと思います。

 次回は、自分なりに移動平均の乖離を利用するときの心得をアップしたいと思います。

 続く…


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