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Tue2011.05.10

200EMAと200SMA

 移動平均のインジケーターをダウンロードしてくださった方に質問されるのが、「200EMAと200SMAどっちを使えばいいですか?」です。ミドルで言えば、20EMAと21SMA、25期間など。
 
 うーん、一貫して使いこなせばどっちでもいいと思います。(笑)自分が観察したり調べた結果はありますが…。200EMAによく反応してる時間足もあれば200SMAに反応してると思われる時間足もあるし、両方に反応してるとかもあります。通貨によっても違いますし。

 ユーロ円1時間足などで、様々な移動平均線とのクロスパフォーマンスだけを見れば、200SMAが有利かとは思います。(PL)でも、ポンド円1時間足なら200SMAのクロスでPL1以上って確かないんですよね。調べたのは1年ぐらい前で6,7年分ですが。上位は全て200EMA。日足だとどちらもそんなに差がないけどデータが少なすぎてよくわかりません。

 前にも書きましたが、EMAの場合、プラットフォームによって見ているラインがずれていたり、バックテストの結果もちがってくる可能性があります。期間がいくつであろうが、全データを使用して計算するのがEMAだからです。

 また、こういったクロスシグナルは年単位で成績が変わってしまう可能性があります。恐ろしいことです。年ですからね。去年まで勝っていたシグナルが今年は永遠マイナスとかあるということです。

 ま、そんなこんなが基礎知識。あとは、支持抵抗線として使用する場合やその他のテクニカルや手法との兼ね合いで決めるしかないでしょうね。これはまあ、観察しかないかと思います。で、自分でぴったりくる方を使えばいいと思います。RSIOMAのクロスの記事でも書きましたが、自分は、クロスはシグナルとしてあまり意識していませんが、クロスのパフォーマンスのよいラインかどうかはできるかぎり調べて使っています。(価格とのクロス含め)

 結論 自分でぴったりくる方使えばいい。どちらもちゃんと意識されている。どちらも間違いではない。

 ちなみに日足しか調べたことありませんが、移動平均のクロスにRSIの単純なフィルターをかけると明らかにパフォーマンスは向上します。RSI50より上か下かで。バッファはないほうがよかったはずです。バッファというのは、50の前後に遊びを入れるということです。55より上、45より下みたいな。RSIの期間は9,14,21で調べました。また、データを探して報告できれば報告します。

 なんかどっちらかってるので、またまとめます。取り急ぎお答え。
 
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