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Tue2011.02.15

移動平均乖離率(2)平均への回帰

移動平均乖離率(2)

平均への回帰

 移動平均乖離率は、「平均への回帰」を利用した逆張り発想のテクニカル分析といえます。偏った結果は、次に平均に近くなるといった考え方ですね。行きすぎたものは戻るというイメージです。これは確かにほとんどの場合はよくあてはまるのですが、相場では、行きすぎの行きすぎみたいな事が度々起こるためドデカクやられるのもこの手のテクニカルの特徴です。いずれ戻るはずといった思い込みが、「もうしません、今回だけ許して」といった神様お願いトレードにつながっていきます。で、もうダメと損切りした途端に平均への回帰が始まります。(笑)
 
 有名なLTCMの破綻などもそういったパターンを含んでいたと記憶しています。ほとんどは回帰するというのが味噌なんですね。たまにそうならない時にどのように対処するのかなどは考えておかないとまずいです。これをうまく利用して天底をつかまえてやろうといのも実際には難しいのではないかと思います。

 次回は、池辺雪子氏の長短RSIの乖離について思うところを書いてみたいと思います。

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