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Sun2011.05.08

RSIOMA特集(2)クロスシグナルのパフォーマンス

 RSIOMAの予備知識を得たところで、実際に使用する上でのポイントを書いていきたいと思います。今回は、まずクロスシグナルについてです。RSIのダイバージェンスなどはもっと詳しい方が多くおられますので、そういった方のブログを参考にしていただけるとよいかと思います。あくまで、RSIOMAというこのインジケーターのお話です。

 RSIOMAを見るときのポイント

1)RSIとRSIOMAのクロスやRSIOMA同士のクロスを見る

 これは、4本のラインから任意に選択した2本のクロスをシグナル表示している部分にあたります。(青赤矢印)こういったクロスシグナルの特徴は、期間を短くすればダマシが多くなり、長くすれば遅れるというジレンマがあることです。

 自分が移動平均線やRSIOMAの設定を決めるときは、おおよそ2つの要素から決めています。1つはそこで価格は反応するかという観察、もう一つは単純なクロスシグナルのドテン売買のパフォーマンスです。観察については、かなり主観的な部分もあるのでここでお伝えすることはできませんが、クロスするたびに売買するという単純なルール(ドテン売買)のパフォーマンスは誰にとってもほぼ同じです。それを知っていることは、少しでも優位性のある側にいるという意味では案外重要かなと考えています。

 とはいえ、諸所事情からクロスによる単純なドテン売買は行いません。あくまで、裁量トレードの判断材料として利用しています。

 RSIOMAの単純なクロスのパフォーマンスは一般的な設定のMACDより若干劣るといえるかもしれません。プロフィットファクター、ドローダウンなどですね。ただ、MACDとよく似たパフォーマンスだと思っておけばよいと思います。

 ユーロ円でRSIOMAの単純クロスが最も高いパフォーマンスを示すのが↓

 4時間足 RSI (21) RSIOMA 14EMA×21EMA PL 1.185 勝率39.3% 最大ドローダウン 15.3% 377トレード

 基本的にはPLが1.0以上のクロスであれば仕掛けのシグナルとしてはそんなに悪くないはずです。インジケーターの初期設定は、クロスに重きを置いていないのでちょっと違いますが、基本的にはこんな考え方で使用しています。ちなみに、クロスだけを見ていくと4時間足が圧倒的によいと思います。また、RSIそのものとRSIOMAのクロスよりもRSIOMA同士のクロスの方が総じてパフォーマンスは上です。

 このパラメータをいじくりまわしてそれ以上のものを求めても難しいです。クロスシグナルだけで見れば、MACDに慣れているならそちらを使うべきだと思います。

MACDとの比較記事はこちら


 何故、クロスのパフォーマンスだけでパラメーターを決めないか?

 うーん、これはとても説明するのが難しいです。やはり、リミットやストップによってこんなパフォーマンスいくらでも変わるからとしかいいようがないです。自分はそこまで調べてPLを詰めていくことよりもこういった基礎的なデータをベースにしながら裁量トレードに活かす道を選んだというしかありません。これはほとんど好みの問題だと思います。こっちのが手っ取り早く感じたとか。(笑)でも、将来は全自動でウハウハ目指したいですね。

 ついでに。例えば一目均衡表の遅効線と価格のクロスをドテン売買したとします。このパフォーマンスは、勘で買うよりひどいパフォーマンスだと思います。でも、遅効線ってそんな使い方じゃないですよね。なので、そのパフォーマンスだけ見て使えないというのとも違うかなと。逆にいうと、そもそもそんな使い方じゃない、でもクロスというなら単純なクロスのパフォーマンスは知っておきたいみたいな。ややこしや〜。

 自分が使えると思ったラインが、クロスシグナルでもよいパフォーマンスならなおよい。ま、そんな程度で。

 次回は乖離シグナルのポイントをご紹介します。 
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