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Fri2011.03.18

手仕舞いを工夫するだけで、収益率は1.5倍になったりする 手仕舞考(2)

手仕舞いを工夫するだけで、プロフィットファクター(総利益/総損失)が1.5倍などというケースも
 
 EA(自動売買ソフト)など、完全にルール化されているものの場合、MT4などでプログラムを組めばその売買方法の最適な手仕舞い値を見つけることができます。自分はEAに凝ったことはありませんので少ない経験でしか言えませんが、どれだけフィルターを工夫しても上がらなかったプロフィットファクターが、手仕舞いを工夫した途端に1.5倍ぐらいになった事があります。もちろん、一定ロットです。
 
 バックテストのトレード数は、1000回以上あったと記憶しています。ユーロ円1時間足で、移動平均とMACD、ストキャスなど、よくある組み合わせです。このルールの勝率は40%は無かったのですが、こういった勝率は典型的なトレンドフォロー型ルールの特徴です。スパンはデイトレから利が乗ればスイングというイメージですね。このときの最適ストップは40Pips強で利食いは100pipsぐらいでした。デイトレで上記テクニカルに基づいたトレンドフォロー型のルールなら、だいたいこのような数値になるのかもしれません。(ユーロ円ご参考まで---EAは運用していません、それについてはまた)

 他にも、テクニカルのシグナルに基づいた仕掛け手仕舞いルールでいくつか検証してみたりしましたが、プロフィットファクターがマイナスであっても、ストップとリミットを工夫すればプラスになるケースも多々見受けられました。
 
 このように、仕掛けのルールが同じでも出口戦略が違えば、収益が1.5倍も変わってしまったり、マイナスルールがプラス収支になったりします。やはりここを何とかしないといけません。

 続く…

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